Computation of Information Value for Credit Scoring Models

Varování

Publikace nespadá pod Ekonomicko-správní fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři	ŘEZÁČ Martin KOLÁČEK Jan
Rok publikování	2011
Druh	Článek ve sborníku
Konference	Workshop of the Jaroslav Hájek Center and Financial Mathematics in Practice I, Book of short papers
Fakulta / Pracoviště MU	Přírodovědecká fakulta
Citace
Obor	Aplikovaná statistika, operační výzkum
Klíčová slova	Credit scoring; Quality indexes; Information value; ESIS; ESIS1; ESIS2
Popis	Empirical estimate using deciles of scores is the classical way how to compute the Information value for credit scoring models. It is easy to implement, but may lead to strongly biased results. Kernel estimate or empirical estimates with supervised interval selection (ESIS) seems to be more appropriate to use. The main contribution of this paper is a proposal of new algorithms for computation the Information value. They are based on concept of ESIS. The properties of all listed Information value estimators are discussed in the simulation study.
Související projekty:	Centrum Jaroslava Hájka pro teoretickou a aplikovanou statistiku