Quality Measures for Predictive Scoring Models

Varování

Publikace nespadá pod Ekonomicko-správní fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Název česky Míry kvality pro prediktivní skóringové modely
Autoři

KOLÁČEK Jan ŘEZÁČ Martin

Rok publikování 2011
Druh Článek ve sborníku
Konference PROCEEDINGS ASMDA 2011
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Aplikovaná statistika, operační výzkum
Klíčová slova Credit scoring; Quality indexes; Gini index; Lift
Popis Credit scoring models are widely used to predict a probability of an event like client's default. To measure the quality of scoring models it is possible to use quantitative indexes such as Gini index, K-S statistics and Lift. They are used for comparison of several developed models at the moment of development as well as for monitoring of quality of those models after deployment into real business. The paper deals with mentioned quality indexes, their properties and relationships. Finally, a new approach to measure power of scoring models is discussed and a new quality index is proposed. A simulation study compares it with other quality indexes.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.