On Aspects of Quality Indexes for Scoring Models

Varování

Publikace nespadá pod Ekonomicko-správní fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Název česky O aspektech indexů kvality pro skóringové modely
Autoři

ŘEZÁČ Martin KOLÁČEK Jan

Rok publikování 2010
Druh Článek ve sborníku
Konference 19th International Conference on Computational Statistics, Paris France, August 22-27, 2010 Keynote, Invited and Contributed Papers
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Aplikovaná statistika, operační výzkum
Klíčová slova Credit scoring; Quality indexes; Gini index; Lift; Integrated Relative Lift
Popis Skóringové modely se používají především k odhadu pravděpodobnosti, že nastane nějaká událost, např. že klient nebude schopen splácet půjčku. K posouzení kvality těchto modelů se používají kvantitativní indexy jako např. Giniho index, K-S statistika, C-statistika a Lift. Práce se zabývá zmíněnými indexy, jejich vlastnostmi a vztahy mezi nimi. Hlavním přínosem této práce je navrhnutí nových indexů a křivek založených na Liftu. Je definována křivka ideálního Liftu a Lift ratio jako analogie k Ginimu koeficientu. Dále je také navržen a diskutován integrální relativní Lift.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.