On Aspects of Quality Indexes for Scoring Models

Varování

Publikace nespadá pod Ekonomicko-správní fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky	O aspektech indexů kvality pro skóringové modely
Autoři	ŘEZÁČ Martin KOLÁČEK Jan
Rok publikování	2010
Druh	Článek ve sborníku
Konference	19th International Conference on Computational Statistics, Paris France, August 22-27, 2010 Keynote, Invited and Contributed Papers
Fakulta / Pracoviště MU	Přírodovědecká fakulta
Citace
Obor	Aplikovaná statistika, operační výzkum
Klíčová slova	Credit scoring; Quality indexes; Gini index; Lift; Integrated Relative Lift
Popis	Skóringové modely se používají především k odhadu pravděpodobnosti, že nastane nějaká událost, např. že klient nebude schopen splácet půjčku. K posouzení kvality těchto modelů se používají kvantitativní indexy jako např. Giniho index, K-S statistika, C-statistika a Lift. Práce se zabývá zmíněnými indexy, jejich vlastnostmi a vztahy mezi nimi. Hlavním přínosem této práce je navrhnutí nových indexů a křivek založených na Liftu. Je definována křivka ideálního Liftu a Lift ratio jako analogie k Ginimu koeficientu. Dále je také navržen a diskutován integrální relativní Lift.
Související projekty:	Centrum Jaroslava Hájka pro teoretickou a aplikovanou statistiku