Informace o projektu
Analýza chování ekonomiky během hospodářského cyklu pomocí dynamických modelů
- Kód projektu
- MUNI/A/0775/2013
- Období řešení
- 1/2014 - 12/2014
- Investor / Programový rámec / typ projektu
-
Masarykova univerzita
- Grantová agentura MU
- DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
- Fakulta / Pracoviště MU
-
Ekonomicko-správní fakulta
- Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.
- doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D.
- Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.
- Ing. Petra Kummerová
- Mgr. Michal Oberreiter
- Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D.
- prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.
- Mgr. Miriama Vavreková
Tento projekt navazuje na výzkum, který byl uskutečňován některými členy týmu v rámci Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky. Společným jmenovatelem výzkumných aktivit v rámci tohoto projektu je jeho zaměření na analýzu chování ekonomiky během hospodářského cyklu. Dalším společným jmenovatelem je to, že k této analýze budou využívány dynamické makroekonomické modely, a to konkrétně DSGE modely a VAR modely. Prvně jmenované představují dynamické stochastické modely všeobecné rovnováhy odvozené z mikroekonomických základů, přičemž tyto modely se v posledních letech stávají hlavním nástrojem pro provádění a analýzu monetární politiky v centrálních bankách. VAR modely představují jakousi alternativu k DSGE modelům, přičemž v případě VAR modelů se jedná spíše o ateoretický a statistický přístup k modelování.
Hlavní výzkumné aktivity se budou týkat následujících témat: (i) asymetrie šoků, strukturální rozdíly a synchronizace hospodářského cyklu mezi českou ekonomikou a eurozónou; (ii) problematika detrendování v DSGE modelech; (iii) analýza strukturálních změn v české ekonomice; (iv) problematika finální data vs real-time data v DSGE modelech; (v) identifikace efektů fiskálních šoků v české ekonomice; (vi) modelování trhu nemovitostí v DSGE modelech.
Publikace
Počet publikací: 6
2014
-
Analysis of Structural Differences between Czech Economy and Euro Area using Impulse Responses
32nd International Conference Mathematical Methods in Eocnomics Conference Proceedings, rok: 2014
-
Comparison of prediction power of BVAR and DSGE models
Proceedings of 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics, rok: 2014
-
Historical Analysis of Monetary Policy Reaction Functions: Do Real-Time Data Matter?
Finance a úvěr, rok: 2014, ročník: 64, vydání: 6
-
RBC model vs. New Keynesian model: time series analysis of Czech data
Proceedings of 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics, rok: 2014
-
Some Notes on Historical, Theoretical, and Empirical Background of DSGE Models
Národohospodářský obzor – Review of Economic Perspectives, rok: 2014, ročník: 14, vydání: 2, DOI
-
Zero lower bound on interest rate: application of DSGE model on Czech economy
Proceedings of 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics, rok: 2014