Detection of Changes in the Czech Consumer Price Index by Sparse Parameter Estimation

Název česky Detekce změn v českém indexu spotřebních cen pomocí metody hledání řídkých řešení
Autoři

NEUBAUER Jiří VESELÝ Vítězslav

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Forum Statisticum Slovacum
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www http://www.ssds.sk/casopis/archiv/2010/fss0510.pdf
Obor Aplikovaná statistika, operační výzkum
Klíčová slova multiple change point detection; overparametrized model; sparse parameter estimation; basis pursuit algorithm; consumer price index
Popis The contribution is focused on application of multiple change point detection in a one-dimensional stochastic process by sparse parameter estimation from an overparametrized model. A stochastic process with changes in the mean is estimated using dictionary consisting of Heaviside functions. The basis pursuit algorithm is used to get sparse parameter estimates. The mentioned method is applied to the time series of the Czech consumer price index.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.