Change point detection by basis pursuit
Autoři | |
---|---|
Rok publikování | 2009 |
Druh | Článek ve sborníku |
Konference | Proceedings ROBUST 2008 |
Fakulta / Pracoviště MU | |
Citace | NEUBAUER, Jiří a Vítězslav VESELÝ. Change point detection by basis pursuit. Eds. J. Antoch and G. Dohnal. In Proceedings ROBUST 2008. Prague: JČMF Praha, 2009, s. 279-286. ISBN 978-80-7015-004-7. |
www | http://www.econ.muni.cz/~vesely/papers/Robust08.pdf |
Obor | Aplikovaná statistika, operační výzkum |
Klíčová slova | change point detection;overcomplete model;sparse parameter estimation |
Popis | Příspěvek se zabývá možným využitím přeparametrizovaných modelů a hledání řídkých řešení pro detekci změn v jednorozměrných stochastických procesech. Tyto procesy jsou odhadovány pomocí 'Heaviside' funkcí. Pro hledání řídkých řešení je použit algoritmus BASIS PURSUIT. Uvedená metoda detekce změn v stochastických procesech je porovnána se standardními metodami odhadu těchto změn pomocí simulací. |
Související projekty: |