Change point detection by basis pursuit

Autoři

NEUBAUER Jiří VESELÝ Vítězslav

Rok publikování 2009
Druh Článek ve sborníku
Konference Proceedings ROBUST 2008
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace NEUBAUER, Jiří a Vítězslav VESELÝ. Change point detection by basis pursuit. Eds. J. Antoch and G. Dohnal. In Proceedings ROBUST 2008. Prague: JČMF Praha, 2009, s. 279-286. ISBN 978-80-7015-004-7.
www http://www.econ.muni.cz/~vesely/papers/Robust08.pdf
Obor Aplikovaná statistika, operační výzkum
Klíčová slova change point detection;overcomplete model;sparse parameter estimation
Popis Příspěvek se zabývá možným využitím přeparametrizovaných modelů a hledání řídkých řešení pro detekci změn v jednorozměrných stochastických procesech. Tyto procesy jsou odhadovány pomocí 'Heaviside' funkcí. Pro hledání řídkých řešení je použit algoritmus BASIS PURSUIT. Uvedená metoda detekce změn v stochastických procesech je porovnána se standardními metodami odhadu těchto změn pomocí simulací.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.