Change point detection by basis pursuit
| Autoři | |
|---|---|
| Rok publikování | 2009 |
| Druh | Článek ve sborníku |
| Konference | Proceedings ROBUST 2008 |
| Fakulta / Pracoviště MU | |
| Citace | |
| www | http://www.econ.muni.cz/~vesely/papers/Robust08.pdf |
| Obor | Aplikovaná statistika, operační výzkum |
| Klíčová slova | change point detection;overcomplete model;sparse parameter estimation |
| Popis | Příspěvek se zabývá možným využitím přeparametrizovaných modelů a hledání řídkých řešení pro detekci změn v jednorozměrných stochastických procesech. Tyto procesy jsou odhadovány pomocí 'Heaviside' funkcí. Pro hledání řídkých řešení je použit algoritmus BASIS PURSUIT. Uvedená metoda detekce změn v stochastických procesech je porovnána se standardními metodami odhadu těchto změn pomocí simulací. |
| Související projekty: |