Ŕízení tržního rizika

Autoři

VALOVÁ Ivana JUROVÁ Michaela

Rok publikování 2008
Druh Článek ve sborníku
Konference Finance a riziko
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Ekonomie
Klíčová slova Risk management; Market risk; Value at Risk (VaR).
Popis Během devadesátých let dvacátého století se stal Value at Risk (VaR) nejrozšířenějším nástrojem využívaným při řízení rizik v bankách a finančních institucích po celém světě. VaR odhaduje maximální pravděpodobnou ztrátu portfolia finančních nástrojů v důsledku nepříznivých pohybů sazeb na trhu. O významu metody VaR svědčí mimo jiné také skutečnost, že je využívána při výpočtu kapitálových požadavků k tržním rizikům pro účely kapitálové přiměřenosti. Cílem článku je zdůraznit význam tržního rizika, stručně seznámit s podstatou metody VaR a poukázat na úskalí spjatá s touto metodou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.