Value at Risk method: tool for estimation of investment products risk
| Název česky | Metoda Value at Risk: nástroj pro posouzení rizika investičních produktů |
|---|---|
| Autoři | |
| Rok publikování | 2007 |
| Druh | Článek ve sborníku |
| Konference | Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikateľské financie |
| Fakulta / Pracoviště MU | |
| Citace | |
| Obor | Ekonomie |
| Klíčová slova | Value at Risk volatility risks retail derivatives Derivate Forum |
| Popis | Metoda VaR je považována za nový vědecký přistup řízení rizika. V tomto článku je popsána tato metoda ve spojení s investičními produkty. Je zde také popsána tradiční metoda měření rizika založená na volatilitě a jsou zde uveden hlavní výhody a nevýhody obou metod. V závěru je metoda VaR aplikována na retail deriváty a ty jsou rozčleněny do příslušných kategorií podle doporučení Derivate-Fora. |