Estimation of  time - variable parameters of macroeconomic model with rational expectations

Název česky	Odhad časově proměnných parametrů v makroekonomických modelech s racionálními očekáváními
Autoři	TONNER Jaromír VAŠÍČEK Osvald ŠTECHA Jan HAVLENA Vladimír
Rok publikování	2007
Druh	Článek ve sborníku
Konference	IFAC Symposium, Computional Economics & Financial and Industrial Systems
Fakulta / Pracoviště MU	Ekonomicko-správní fakulta
Citace
Obor	Ekonomie
Klíčová slova	Bootstrap Filter; Time variable parameters; Rational expectation model; Hansen Real Business Cycle model
Popis	Cílem článku je identifikace strukturálních změn v ekonomice prostřednictvím časově proměnných parametrů. Ekonomika je chápána ve smyslu Hansenova modelu reálného ekonomického cyklu. Tento model je odhadován modifikovaným rozšířeným bootstrapovým algoritmem. Problém racionálních očekávání je řešen zobecněnou Schurovou dekompozicí, která je speciálně upravena pro běh bootstapového filtru.
Související projekty:	Měnová politika a makroekonomická stabilizace: identifikace a aplikace modelů všeobecné rovnováhy Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky