Sparse Parameter Estimation in Overcomplete Time Series Models

Název česky Řídké odhady parametrů v přeparametrizovaných modelech časových řad
Autoři

TONNER Jaromír VESELÝ Vítězslav

Rok publikování 2005
Druh Článek ve sborníku
Konference Perspectives in Modern Statistical Inference III, July 18--22, 2005 in Mikulov, Program and Abstracts
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Aplikovaná statistika, operační výzkum
Klíčová slova ARMA model; overcomplete; functional model; sparse parameter estimates; simulation study
Popis Je navržen nový přístup k odhadu parametrů v jednorozměrných AR(I)MA modelech časových řad s velkým množstvím parametrů. Estimační procedura je založena na technice hledání řídkých atomických rozkladů a využívá modifikované verze Basis Pursuit Algoritmu [Chen et al, SIAM Review 43 (2001), No. 1]. Z rozsáhlé simulační studie vyplývá mimo jiné, že je možno v modelu spolehlivě identifikovat parametry blízké nule a redukovat tak původní přeparametrizovaný a špatně podmíněný model. Zejména tedy není třeba předem odhadovat řády modelu jako při běžných technikách odhadu. Pro krátká pozorování dává nová procedura přesnější jednokrokové predikce ve srovnání s predikcemi založenými na klasických ML-odhadech spočtených užitím System identification toolboxu v prostředí MATLAB.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.