Sparse Parameter Estimation in Overcomplete Time Series Models
| Název česky | Řídké odhady parametrů v přeparametrizovaných modelech časových řad |
|---|---|
| Autoři | |
| Rok publikování | 2005 |
| Druh | Článek ve sborníku |
| Konference | Perspectives in Modern Statistical Inference III, July 18--22, 2005 in Mikulov, Program and Abstracts |
| Fakulta / Pracoviště MU | |
| Citace | |
| Obor | Aplikovaná statistika, operační výzkum |
| Klíčová slova | ARMA model; overcomplete; functional model; sparse parameter estimates; simulation study |
| Popis | Je navržen nový přístup k odhadu parametrů v jednorozměrných AR(I)MA modelech časových řad s velkým množstvím parametrů. Estimační procedura je založena na technice hledání řídkých atomických rozkladů a využívá modifikované verze Basis Pursuit Algoritmu [Chen et al, SIAM Review 43 (2001), No. 1]. Z rozsáhlé simulační studie vyplývá mimo jiné, že je možno v modelu spolehlivě identifikovat parametry blízké nule a redukovat tak původní přeparametrizovaný a špatně podmíněný model. Zejména tedy není třeba předem odhadovat řády modelu jako při běžných technikách odhadu. Pro krátká pozorování dává nová procedura přesnější jednokrokové predikce ve srovnání s predikcemi založenými na klasických ML-odhadech spočtených užitím System identification toolboxu v prostředí MATLAB. |
| Související projekty: |