Estimation of the Monetary Policy Model by the Kalman Filter and the Bootstrap Filter
| Název česky | Odhad modelu monetární politiky pomocí Kalmanova filtru a pomocí Bootstrap filtru |
|---|---|
| Autoři | |
| Rok publikování | 2004 |
| Druh | Článek ve sborníku |
| Konference | Mathematical Methods in Economics 2004 |
| Fakulta / Pracoviště MU | |
| Citace | |
| Obor | Ekonomie |
| Klíčová slova | monetary policy; forward-looking model; discretion; Iterative Extended Kalman Filter Smoother; weighted Bootstrap algorithm |
| Popis | Problém monetární politiky je vysvětlen v jednoduchém teoretickém modelu ekonomiky založeném na práci [1]. Standardním přístupem k odhadu nelineárních rekurzivních systémů je použití rozšířeného iterativního Kalmanova filtru. Monte Carlo metody (jako např. vážený Bootstrap algoritmus) představují důležitou alternativu zejména pro negaussovské systémy. Tyto výše zmíněné dva postupy jsou užity k odhadu stavů a parametrů makroekonomického modelu české republiky a je objasněna jejich rozdílnost. |
| Související projekty: |