Application of the constrained Kalman filter in a monetary policy area
| Název česky | Aplikace Kalmanova filtru s omezením v oblasti monetární politiky |
|---|---|
| Autoři | |
| Rok publikování | 2004 |
| Druh | Článek ve sborníku |
| Konference | Summer School Datastat03 ,Proceedings, Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk.Brunensis,Mathematica 15 |
| Fakulta / Pracoviště MU | |
| Citace | |
| Obor | Ekonomie |
| Klíčová slova | Iterative Kalman Filter Smoother; state constraints; estimation |
| Popis | Iterační Kalmanův filtr vyhlazovač je použit k odhadu stavů dynamického systému. Tento článek prezentuje analytickou metodu, jak do Kalmanova filtru přidat omezení stavů. Tuto metodu vyvinul Dan Simon, Donald L. Simon a Tien Li Chia. Toto rozšíření Kalmanova Filteru má různé použití. V článku je na makroekonomické aplikaci úspěšně prezentována efektivita této metody. |
| Související projekty: |