Monetary Policy Application of the Constrained Kalman Filter
| Název česky | Aplikace Omezeného Kalmanova filtru v monetární politice |
|---|---|
| Autoři | |
| Rok publikování | 2004 |
| Druh | Článek ve sborníku |
| Konference | Mathematical Methods in Economics 2004 |
| Fakulta / Pracoviště MU | |
| Citace | |
| Obor | Ekonomie |
| Klíčová slova | Iterative Kalman Filter Smoother; state constraints; estimation |
| Popis | Iterační Kalmanův filtr vyhlazovač je použit k odhadu stavů dynamického systému. Tento článek prezentuje analytickou metodu, jak do Kalmanova filtru přidat omezení stavů. Tuto metodu vyvinul Dan Simon, Donald L. Simon a Tien Li Chia. Toto rozšíření Kalmanova Filteru má různé použití. V článku je na makroekonomické aplikaci úspěšně prezentována efektivita této metody. |
| Související projekty: |