Modely časových řad ve finančnictví

Varování

Publikace nespadá pod Ekonomicko-správní fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři	MICHÁLEK Jaroslav
Rok publikování	1999
Druh	Článek ve sborníku
Konference	Informační společnost a rizika ve finančnictví roku 2000
Fakulta / Pracoviště MU	Přírodovědecká fakulta
Citace
Obor	Aplikovaná statistika, operační výzkum
Klíčová slova	Time series; ARMA; ARIMA; ARCH; GARCH
Popis	Jsou diskutovány modely časových řad používané ve finančnictví.
Související projekty:	Funkcionální diferenciální rovnice a matematicko-statistické modely