Asset-Pricing Models in Portfolio Theory

Varování

Publikace nespadá pod Ekonomicko-správní fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři	KŘIVÁNKOVÁ Lenka
Rok publikování	2013
Druh	Článek ve sborníku
Konference	Financial Mathematics in Practice II, Book of short papers
Fakulta / Pracoviště MU	Přírodovědecká fakulta
Citace
Obor	Obecná matematika
Klíčová slova	portfolio theory; the Merton model; Ohlson-Rosenberg paradox
Popis	The dynamic portfolio problem in continuous time is introduced. The Ohlson-Rosenberg paradox is presented. Another approach to the continuous-time models in portfolio theory is discussed, which leads to nonlinear stochastic differential equations.