Informace o projektu
Modelování volatility na finančních trzích a její aplikace v oblasti řízení rizik a oceňování aktiv
(VOLATILITA)
- Kód projektu
- MUNI/A/1039/2016
- Období řešení
- 1/2017 - 12/2017
- Investor / Programový rámec / typ projektu
-
Masarykova univerzita
- Grantová agentura MU
- DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
- Fakulta / Pracoviště MU
-
Ekonomicko-správní fakulta
- Oleg Deev, Ph.D.
- Ing. Luděk Benada, Ph.D.
- Ing. Galina Deeva
- prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.
- Ing. Mgr. Juraj Hruška, Ph.D.
- Ing. Bc. Jana Hvozdenská, Ph.D.
- Ing. Oleksandra Lemeshko
- Ing. Matěj Liberda
- prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD.
- doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D.
- Ing. Martina Sponerová, Ph.D.
- Ing. Bc. Tomáš Urbanovský, Ph.D.
- Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D.
- Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.
Hlavním cílem projektu je zhodnocení vývoje volatility na akciových a komoditních trzích, způsobů modelování a predikce volatility, aplikace získaných poznatků na oblast řízení rizik a oceňování finančních aktiv. Hlavní cíl projektu bude rozdělen do čtyř oblastí výzkumu: (1) modely a predikce volatility, (2) aplikace modelů volatility při hodnocení rizika v bankovnictví a pojišťovnictví, (3) dopad vysokofrekvenčního obchodování a short-sellingu na volatilitu a (4) dopad volatility na ceny aktivy (volatility-based asset pricing). Pro dosažení cílů projektu bude využito zejména dat z terminálu Bloomberg.
Publikace
Počet publikací: 26
2018
-
Comparison of the impact of econometric models on hedging performance by crude oil and natural gas
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, rok: 2018, ročník: 66, vydání: 2, DOI
-
Linear hedging of crude oil and natural gas
International Journal of Trade and Global Markets, rok: 2018
2017
-
A Note on Effects of Corporate Governance and Social Responsibility in Insurance
Enterprise and Competitive Environment Conference Proceedings, rok: 2017
-
Application of Hedging on Natural Gas Prices
Proceedings, 16th Conference on Applied Mathematics Aplimat 2017, rok: 2017
-
Bankruptcy Prediction Models in Relation to SME Segment in the Czech Republic
Proceedings of the 14th International Scientific conference European Financial Systems 2017, Part 2, rok: 2017
-
Comparing Entropy and Beta as Measures of Risk in Asset Pricing
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, rok: 2017, ročník: 65, vydání: 6, DOI
-
Comparison of Bankruptcy Prediction Models in Relation to SME segment in the Czech Republic
20th Annual International Conference ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIROMENT, rok: 2017
-
Comparison of the hedging performance in crude oil and natural gas
ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT, rok: 2017
-
CONVERGENCE OF THE GOVERNMENT BOND YIELDS IN VISEGRAD COUNTRIES
Proceedings of 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, rok: 2017
-
Corporate Governance, Social Responsibility and Financial Performance of European Insurers
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, rok: 2017, ročník: 65, vydání: 6, DOI