Project information
Forecasting market risk with investor attention and sentiment

Projekt „Forecasting market risk with investor attention and sentiment” sa zameriava na predikčnú schopnosť ukazovateľov správania investorov (najmä ukazovateľov pozornosti a sentimentu) v modeloch určených na predpovedanie trhového rizika, a to konkrétne cenovej variácie, ukazovateľov Value at Risk a Expected Shortfall. Projekt sa taktiež venuje vplyvu týchto ukazovateľov v čase významných udalostí na trhu. Ukazovatele sentimentu a pozornosti sú získavané z internetových zdrojov, akými sú napríklad Google Trend, Wikipedia, sociálne siete či novinové články a sú vytvárané pomocou techník text miningu a modelov strojového učenia, ktoré extrahujú premenné sentimentu zo skúmaných textov.