Project information
Modelování nejistoty na finančních trzích
- Project Identification
- MUNI/A/1102/2018
- Project Period
- 1/2019 - 12/2019
- Investor / Pogramme / Project type
-
Masaryk University
- Grant Agency of Masaryk University
- Category A
- MU Faculty or unit
-
Faculty of Economics and Administration
- doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D.
- Ing. Michaela Florianová
- prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD.
- Ing. Lukáš Marek
- Ing. Mgr. Bc. Zdeněk Strmiska
Navrhovaný projekt se bude zabývat modelováním nejistoty na finančních trzích a jeho hlavním cílem je nejistotu na trzích lépe popsat, pochopit a následně vytvořit predikční modely. Hlavní zaměření projektu bude vliv zveřejňování makroekonomických zpráv na volatilitu měnových trhů. Analýza bude využívat vysokofrekvenčních dat k odhadu denní volatility a údajů o pravidelně zveřejňovaných zprávách z terminálu Bloomberg. K dosažení cíle budou použity převážně statistické a ekonometrické metody včetně algoritmů strojového učení, které pomohou identifikovat z velké škály proměnných jen ty významné. Volatilita bude dále rozložena na spojité a diskrétní komponenty nazývané ,,continuous and jump components“, které vykazují odlišné statistické vlastnosti. Každá z těchto komponent bude predikováná zvlášť, aby bylo patrné, pro kterou složku volatility mají makroekonomické zprávy největší význam.
Publications
Total number of publications: 4
2020
-
Inadequate stock price reactions; Evidence from Prague Stock Exchange
FINANCE A UVER-CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, year: 2020, volume: 70, edition: 4, DOI
2019
-
Impact of Brexit on Volatility Connectedness across ASX’s Subindices
Proceedings of the 16th International Scientific Conference European Financial Systems 2019, year: 2019
-
Importance of VAT in government budgets
Proceedings of the 16th International Scientific Conference European Financial Systems 2019, year: 2019
-
Information Asymmetry in Insurance Market
Proceedings of the 16th International Scientific Conference European Financial Systems 2019, year: 2019